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考虑美式回望看跌期权的有限元方法．在把原问题转化成等价的变分不等式的基础上，研究了半离散格式在L^2和L^∞范数意义下的最优误差估计．此外，为了进一步提高逼近解的精度，借助超收敛分析技术和插值后处理方法，研究了H^1范数意义下的整体超收敛以及后验误差估计。
美式回望期权定价的有限元超收敛分析
【摘 要】
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考虑美式回望看跌期权的有限元方法．在把原问题转化成等价的变分不等式的基础上，研究了半离散格式在L^2和L^∞范数意义下的最优误差估计．此外，为了进一步提高逼近解的精度，借助超
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院,天津财经大学数学经济研究中心
【出 处】
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应用泛函分析学报
【发表日期】
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2009年1期
【基金项目】
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Foundation item： This project was supported in part by the Special Funds for Major State Basic Research Project （2007CB814906）, the National Natural Science Foundation of China （10471019, 10471103, an
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