【摘 要】
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本文采用Copula GARCH模型对西德克萨斯中质原油期货(WTI)和伦敦国际石油交易所的北海Brent原油期货两个期货市场的动态相关性进行研究,结果表明:上述两个国际原油期货市场确
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本文采用Copula GARCH模型对西德克萨斯中质原油期货(WTI)和伦敦国际石油交易所的北海Brent原油期货两个期货市场的动态相关性进行研究,结果表明:上述两个国际原油期货市场确实存在较强的相关性,并且相对于常相关模式,时变Copula GARCH模型具有更好的表现.与此同时,JoeClayton copula是对两个市场风险的时变相关性的刻画更为合理的连接函数.
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