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信用风险已成为金融业面临的最重要风险形式.通过结构模型估计企业债券的未来价格,建立了投资损失函数,并利用CV aR风险度量方法构造了期望收益最大化的债券组合优化模型,最后利用我国债券市场数据进行了实证分析.
企业债券组合的优化问题研究
【摘 要】
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信用风险已成为金融业面临的最重要风险形式.通过结构模型估计企业债券的未来价格,建立了投资损失函数,并利用CV aR风险度量方法构造了期望收益最大化的债券组合优化模型,最
【机 构】
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上海理工大学管理学院,上海理工大学管理学院 上海200093,上海200093
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2006年08期
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