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在等价鞅测度集Mc≠φ的条件下,文章给出了最小对称熵鞅测度的概念.利用这一新的准则,确定了鞅测度,提供了存在惟一最小对称熵鞅测度的充分条件.进一步,刻画了最小对称熵鞅测度密度的特征.最后,在不完备市场的条件下,讨论了对称熵最小化和效用函数最大化的等价性.
最小对称熵鞅测度和不完备市场中的定价问题
【摘 要】
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在等价鞅测度集Mc≠φ的条件下,文章给出了最小对称熵鞅测度的概念.利用这一新的准则,确定了鞅测度,提供了存在惟一最小对称熵鞅测度的充分条件.进一步,刻画了最小对称熵鞅测
【机 构】
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厦门大学数学科学学院
【出 处】
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厦门大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年4期
【基金项目】
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厦门大学校科研和教改项目
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