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为了规避金融风险，VaR成为风险管理的主要工具。本文主要介绍了VaR产生的背景和它的四种计算方法：德尔塔——正态法，历史模拟法，蒙特卡罗法和极值理论，并探讨了它在风险度量、风险控制、金融监管和绩效评估四个方面的应用。
VaR的计算方法及其应用
【摘 要】
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为了规避金融风险，VaR成为风险管理的主要工具。本文主要介绍了VaR产生的背景和它的四种计算方法：德尔塔——正态法，历史模拟法，蒙特卡罗法和极值理论，并探讨了它在风险度量、风险
【机 构】
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四川大学经济学院
【出 处】
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湖北经济学院学报：人文社会科学版
【发表日期】
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2004年4期
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