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研究的是美式期权的隐含波动率校准问题.首先提出一个正则化的最小二乘方法,在对其惩罚问题研究后找到最小二乘问题的最优条件,并给出美式期权波动率校准问题的算法.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.
美式期权隐含波动率校准问题的研究
【摘 要】
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研究的是美式期权的隐含波动率校准问题.首先提出一个正则化的最小二乘方法,在对其惩罚问题研究后找到最小二乘问题的最优条件,并给出美式期权波动率校准问题的算法.最后,通
【机 构】
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中国人民大学信息学院,中国人民大学信息资源管理学院,北京联合大学应用文理学院计算科学系,
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2011年01期
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