【摘 要】
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选取国内外煤炭、原油、天然气、电等多个主要能源类别的价格指标,构建出中国综合性能源价格指数,再运用Morlet连续小波和最大重叠离散小波变换(MODWT)对我国能源价格与股票
【机 构】
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山西省社会科学院,山西财经大学统计学院
【基金项目】
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国家统计局项目“我国横向生态补偿机制指标体系构建与实施路径研究”(2019LY100),山西省软科学项目“地域联动视阈下山西省生态环境保护机制研究”(2018041004-2),山西省哲学社会科学规划课题“环境规制对山西省产业结构调整的污染溢出与涟漪效应研究”(2019B189)
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选取国内外煤炭、原油、天然气、电等多个主要能源类别的价格指标,构建出中国综合性能源价格指数,再运用Morlet连续小波和最大重叠离散小波变换(MODWT)对我国能源价格与股票市场、能源类股票间的交互关系进行分析,并进行非线性Granger因果关系检验。实证结果表明,能源价格和股票市场、能源类股票对于短期冲击反应较弱,在中长期则呈现出显著的相互关联性,特别以2013年前后为分界线,表现出显著的动态变化特征。实证研究可以为能源价格与股市的关系研究提供新的方法应用和事实依据。
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