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在本部分中,我们将针对投资组合价值的变动计算各组合的平均值和标准差,给出1～2种资产组合各测量值的运算方法,分析这些运算方式的输入、输出项,并将信用风险计量方法拓展到较大规模的投资组合中应用.选择何种方法计算较大规模的投资组合的风险是本部分的重点,可以利用边际统计、百等分水平等方法来计算这些较大投资组合的风险.在实例分析中,我们选择了一个包含20种资产的投资组合,并用模型所列出的方法来估算其风险并对结果进行解释.……