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本文以2008年3月31日到2010年9月30日所持有的社保基金十大重仓股为研究对象,分别运用历史模拟法和Delta-正态法两种VaR计算方法,实证分析了全国社保基金所承担的风险,研究结论表明股票投资组合面临着大于市场组合的风险。最后利用边际VaR方法对资产组合配置的最优选择进行了讨论。
全国社保基金股票投资组合风险测度分析
【摘 要】
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本文以2008年3月31日到2010年9月30日所持有的社保基金十大重仓股为研究对象,分别运用历史模拟法和Delta-正态法两种VaR计算方法,实证分析了全国社保基金所承担的风险,研究结
【机 构】
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东北财经大学
【出 处】
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中国城市经济
【发表日期】
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2011年27期
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