【摘 要】
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沪深300股指期货推出已四年多,目前市场上的投资者仍多采用单一期限的方差最小化对冲比率模型。针对这一不足,本文通过融入小波分析,建立了基于投资者期限的期货对冲比率模型
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沪深300股指期货推出已四年多,目前市场上的投资者仍多采用单一期限的方差最小化对冲比率模型。针对这一不足,本文通过融入小波分析,建立了基于投资者期限的期货对冲比率模型,并考虑了股市整体行情对期货对冲比率的非对称影响。最后,对多种模型的有效性进行了充分的实证检验,得出了一些有意义的研究结论和投资建议。
Shanghai and Shenzhen 300 index futures has been launched for more than four years, the current market investors still use more than one single period of variance to minimize the hedge ratio model. In response to this problem, this paper builds a futures hedging ratio model based on investor term by incorporating wavelet analysis, and considers the asymmetric influence of the stock market on the futures hedging ratio. Finally, the validity of a variety of models conducted a full empirical test, come to some meaningful conclusions and investment advice.
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