带有Sarmanov相依结构正则变化尾的金融风险模型的破产概率（英文）

• 作 者: 陈昱 高文雪
• 机 构: 中国科学技术大学管理学院统计与金融系,
• 出 处: 中国科学技术大学学报
• 发表日期: 2015年08期
• 关键词: Sarmanov 破产概率 金融风险 Sarmanov分布 保险风险 模型 正则变化 拟渐近独立 asymptotically jointly

研究了一类离散时间保险风险模型,其中,保险风险和金融风险服从多元联合Sarmanov分布,并获得了破产概率的渐近形式.

A type of discrete-time insurance risk model is studied, in which insurance risk and financial risk are subject to multiple joint Sarmanov distributions and the asymptotic form of ruin probability is obtained.