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本文分析了深市日收益率序列和波动率序列的每周不同天效应和记忆性.认为,深市日收益率序列不存在每周不同天效应,但存在一至二星期的记忆性;波动率序列则存在每周不同天效应和持续性;同时,交易量对波动率具有很好的解释作用.
深市收益特征及价量关系实证研究
【摘 要】
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本文分析了深市日收益率序列和波动率序列的每周不同天效应和记忆性.认为,深市日收益率序列不存在每周不同天效应,但存在一至二星期的记忆性;波动率序列则存在每周不同天效应
【机 构】
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重庆大学经济与工商管理学院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2005年6期
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