【摘 要】
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本文对沪深300指数进行了实证分析,采用更好刻画收益率序列特征有偏GED分布,运用GARCH模型对收益率序列建模。研究表明:沪深300指数日对数收益率序列是一个平稳过程,其波动具
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本文对沪深300指数进行了实证分析,采用更好刻画收益率序列特征有偏GED分布,运用GARCH模型对收益率序列建模。研究表明:沪深300指数日对数收益率序列是一个平稳过程,其波动具有聚集现象,股价波动存在着显著的GARCH效应和冲击持久效应,有偏GED分布下的GARCH(1,1)模型能够很好地刻画沪深300指数的运行特征。
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