【摘 要】
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本文主要分析了债券对于利率变动的免疫策略,利用价格收益与再投资收益的此消彼长关系,得出以“Ma-caulay久期=持有期”的策略选择合适的债券组合可以有效地规避利率变动带来
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本文主要分析了债券对于利率变动的免疫策略,利用价格收益与再投资收益的此消彼长关系,得出以“Ma-caulay久期=持有期”的策略选择合适的债券组合可以有效地规避利率变动带来的风险。
This paper mainly analyzes the bond’s immune strategy for the change of the interest rate. By using the reciprocal relationship between the price return and the reinvestment gain, it is concluded that choosing a suitable bond portfolio based on the strategy of “Ma-caulay duration = holding period” Effectively avoid the risk of interest rate changes.
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