【摘 要】
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笔者研究我国利率期限结构的静态模型,静态拟合主要分为三个方向,一是样条法;二是参数法;三是最大平滑法。本文采用的是静态拟合中样条法的代表模型——Vasicek模型。本文的
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笔者研究我国利率期限结构的静态模型,静态拟合主要分为三个方向,一是样条法;二是参数法;三是最大平滑法。本文采用的是静态拟合中样条法的代表模型——Vasicek模型。本文的研究对象是同业拆借利率,从两个方面考虑进行筛选同业拆借利率中最适合的,一个方面是与利率期限结构的相关程度,另一个方面是成交量的大小,最终选择了7天同业拆借利率IBO007为研究对象,数据时间区间为2007年1月4日至2014年12月31日,为日度数据。通过分析,可以得出两个结论:(1)我国以同业拆借利率为研究对象的市场利率波动性较为平稳,
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