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结合动态copula和GARcH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NIG分布拟合于残差量.而标的资产之间的相关结构由动态copula来刻画.以上海证券指数和深圳证券指数为双标的资产最大认购期权为例,理论方法得到了有效的实证结果.
基于GARCH-NIG模型和动态Copula的双标的型期权定价
【摘 要】
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结合动态copula和GARcH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NIG分布拟合于残差量.而标的资产之间的相关结
【机 构】
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华东师范大学,统计系,上海,200062法国加香高等师范学校,数学系,加香,94230;法国一大,索邦经济中心,巴黎,法国,75647;华东师范大学,数学系,上海,200062;
【出 处】
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华东师范大学学报（自然科学版）
【发表日期】
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2008年5期
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