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期权理论的核心是期权定价问题．研究连续取样的算术平均亚式期权定价问题的差分方法，根据问题所满足的偏微分方程终边值问题，构造出一种隐式的迎风差分格式，论证了差分解的惟一存在性和绝对稳定性，并给出差分解在离散L2范数下的误差估计．数值计算表明本文数值方法是一种高效和收敛的近似方法．
求解亚式期权定价问题的迎风差分方法
【摘 要】
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期权理论的核心是期权定价问题．研究连续取样的算术平均亚式期权定价问题的差分方法，根据问题所满足的偏微分方程终边值问题，构造出一种隐式的迎风差分格式，论证了差分解的惟一存
【机 构】
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东北大学理学院
【出 处】
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东北大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10471019）.
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