基于股票组合的股指期货套利实证研究

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沪深300股指期货的推出,给投资者带来了一定的投资机会。本文采用分层抽样的方法复制沪深300指数。在此基础上,进行了基于股票股票组合的股指期货套利进行实证研究。结果发现,股指期货的推出初期,的确存在套利机会。 The introduction of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures has given investors some investment opportunities. This paper uses stratified sampling method to copy the CSI 300 index. On this basis, an empirical research on stock index futures arbitrage based on stock and stock portfolio was carried out. The results found that the early introduction of stock index futures, arbitrage opportunities do exist.
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