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撤单行为发生于价格形成之前,包含有许多独特的信息含量.以撤单指令为基础构建一种新的、不同于价格的金融市场分析模式,这一模式包括纯噪声市场、同质撤单、异质撤单以及毁约指标等模型.任何信息都存在着市场生命周期,毁约指标将其分为信息扩散阶段和信息耗散阶段,从而可以更细致地描绘和分析市场的有效性.
撤单指令与市场信息
【摘 要】
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撤单行为发生于价格形成之前,包含有许多独特的信息含量.以撤单指令为基础构建一种新的、不同于价格的金融市场分析模式,这一模式包括纯噪声市场、同质撤单、异质撤单以及毁
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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华中科技大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2004年10期
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