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本文在股票价格、公司价值和公司负债均服从分数布朗运动条件下,初步探讨欧式股票期权的VaR（Value at Risk）CVaR（Conditional VaR）的计算问题,推导了该期权VaR和CVaR的计算公式。
基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析
【摘 要】
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本文在股票价格、公司价值和公司负债均服从分数布朗运动条件下,初步探讨欧式股票期权的VaR（Value at Risk）CVaR（Conditional VaR）的计算问题,推导了该期权VaR和CVaR的计算公式。
【机 构】
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中国矿业大学理学院
【出 处】
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贵州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年6期
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