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主要讨论在金融市场只有两种资产（无风险资产和风险资产）的条件下,建立原保险价格满足倒向随机微分方程的定价模型,求解方程,得到定价公式p=1/1-hE[ξexp（-∫0^Tr0（s）ds].并通过＂均值＋方差＂定价法的对比,检验定价公式的可行性.
倒向随机微分方程在原保险定价中的应用
【摘 要】
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主要讨论在金融市场只有两种资产（无风险资产和风险资产）的条件下,建立原保险价格满足倒向随机微分方程的定价模型,求解方程,得到定价公式p=1/1-hE[ξexp（-∫0^Tr0（s）ds].并通过＂均
【机 构】
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湖北师范大学数学与统计学院
【出 处】
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湖北师范学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2016年2期
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