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在等价鞅测度下,求出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳-扩散过程的再装股票期权的价格.然后,针对给出定价公式的特点,提供了便于实际应用的数值模拟方法.
服从跳—扩散过程的再装股票期权的定价
【摘 要】
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在等价鞅测度下,求出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳-扩散过程的再装股票期权的价格.然后,针对给出定价公式的特点,提供了便于实际应用的数值模拟方法.
【机 构】
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中南大学铁道校区数理金融中心
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2003年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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