关于上证行业类指数的VAR模型实证分析

• 作 者: 洪丽颖
• 出 处: 统计教育
• 发表日期: 2009年6期
• 关键词: 上证行业类指数 VAR模型 EVIEWS Industrial classification indexes of Shanghai stocks VAR m

本文通过对上证行业类指数中的工业（1B0001）、商业（1B0002）、地产（1B0004）和公用（1B0005）4类指数从1994—12-06到2007-02-09的数据样本进行分析和处理，建立向量自回归（VAR）模型，并对模型做诊断分析和残差检验。由分析结果来看上证这4类重要指数的相关影响与联系。