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期刊论文
具有阀值分红策略的最优投资问题探讨
具有阀值分红策略的最优投资问题探讨
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tourena
【摘 要】
:
对跳-扩散风险模型,找到使得红利最大的投资和再保险策略,无论在理论上,还是在保险实务中,都有着非常重要的意义。文章对于跳-扩散风险模型,考虑了投资和分红,给出了红利的计算方法
【作 者】
:
杨鹏
【机 构】
:
西京学院基础部
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2012年21期
【关键词】
:
跳扩散风险模型
阀值分红
投资
随机控制
Hamilton—Jacobi—Bellman方程
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(10771216)
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对跳-扩散风险模型,找到使得红利最大的投资和再保险策略,无论在理论上,还是在保险实务中,都有着非常重要的意义。文章对于跳-扩散风险模型,考虑了投资和分红,给出了红利的计算方法。
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