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文章运用GARCH模型对上证指数和深证成份指数的收益率波动与信息流之间的关系进行了实证检验.结果表明把交易量作为信息流的替代指标加入GARCH模型能够显著降低价格波动的持续性,也验证了符合混合分布假说理论.
交易量和证券市场的波动性关系实证研究
【摘 要】
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文章运用GARCH模型对上证指数和深证成份指数的收益率波动与信息流之间的关系进行了实证检验.结果表明把交易量作为信息流的替代指标加入GARCH模型能够显著降低价格波动的持
【机 构】
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东北财经大学研究生部
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2004年6期
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