商业银行同业拆借市场风险测度研究——基于ARMA-GJR-EVT视角

来源 :青海金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户：aa121222

【摘要】

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本文针对金融时间序列存在的部分典型事实,运用ARMA-GJR构造出同业拆借市场条件损失的标准残差序列;针对标准残差序列近似满足i.i.d特征,运用EVT对其极值尾部建模,测度出同业

【作者】

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孙芳杨锦

【机构】

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中国建设银行股份有限公司青海省分行,成都理工大学商学院

【出处】

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青海金融

【发表日期】

：

2014年8期

【关键词】

：

极值理论同业拆借市场动态风险测度

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本文针对金融时间序列存在的部分典型事实,运用ARMA-GJR构造出同业拆借市场条件损失的标准残差序列;针对标准残差序列近似满足i.i.d特征,运用EVT对其极值尾部建模,测度出同业拆借市场的动态风险;然后对风险测度模型进行准确性检验.实证研究结果表明,基于EVT的风险测度方法能有效测度同业拆借市场动态风险.

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