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根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合损益、损失以及极端损失的三种g-hVaR方法。它们结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理回报的不对称现象和厚尾现象。实证研究表明,该方法明显优于常用的德尔塔-正态方法。
基于g-h分布的投资组合VaR方法研究
【摘 要】
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根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合损益、损失以及极端损失的三种g-hVaR方法。它们结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理回报的不对称
【机 构】
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上海交通大学管理学院,华东师范大学商学院金融系
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2005年04期
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