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在实际经济行为中,标的资产的价格会受到突发事件(如自然灾害、疾病等)的影响而产生跳跃,为了描述这个跳跃,文章以标的资产价格服从几何Lévy过程为基本模型研究欧式期权的定价问题。给出了欧式期权在0时刻和t(0【t≤T)时刻的定价公式。由于实际中我们不能精确地确定模型参数,需要将模型参数做模糊化处理,进而可以得到参数是模糊数情形下的欧式期权定价公式。