【摘 要】
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在等价鞅测度下,利用条件期望等知识导出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳跃-扩散过程时百慕大交换期权的解析定价公式,依此结合Richardson两点外推加速法得到美式交换期
【机 构】
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北京建筑大学经济与管理工程学院,中国人民大学商学院,大不列颠哥伦比亚大学电子工程系,
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在等价鞅测度下,利用条件期望等知识导出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳跃-扩散过程时百慕大交换期权的解析定价公式,依此结合Richardson两点外推加速法得到美式交换期权近似解.提出的数值算例阐明提前执行特征具有重要经济价值.定价结果可以评估场外交易的金融期权价格尤其是实物期权定价.
Under the equivalent martingale measure, conditional knowledge and other knowledge are used to derive the analytic pricing formula of Bermuda exchange option in the underlying risk-neutral pricing model when the underlying asset is subject to the jump-diffusion process, then the Richardson two-point extrapolation acceleration method is used to obtain the American-style exchange The approximate solution of the option The proposed numerical example illustrates the important economic value of the early execution of the characteristics.The pricing result can evaluate the price of financial options, especially the real option pricing.
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