中国物价波动的混沌特性研究——以1996-2016年数据为例

• 作 者: 王超 高扬 刘超 徐君慧
• 机 构: 北京工业大学经管学院、北京现代制造业发展研究基地
• 出 处: 价格理论与实践
• 发表日期: 2017年1期
• 关键词: 物价波动 混沌特性 关联维数 混沌性 物价稳定 宏观经济增长 时间序列 指数和 嵌入维数 混沌吸引子

物价稳定是国家宏观调控的重要目标之一。本文基于系统科学金融理论,选取1996-2016年CPI（居民消费价格指数）、PPI（工业生产者出厂价格指数）和RPI（商品零售价格指数）三个主要的物价波动相关指数,其波动不仅与宏观经济增长密切相关,也与百姓生活息息相关,因此物价稳定是国家宏观调控的重要目标之一。本文采用正态性检验、关联维检验和最大Lyapunov检验等方法,对我国的物价波动进行混沌性检验。结果表明：CPI、PPI和RPI的波动均不服从正态分布;三者的波动均具有混沌性,且PPI序列的混沌性最强,即原材