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本文以六个有趋势性的时间序列样本数据为例,说明绝大多数趋势性单位根过程不一定能用包含常数项或时间趋势项的单位根模型来描述,而适合的是本用来描述无趋势的随机性单位根过程的模型.本文利用单位根的三个模型的分解式对这种现象做了解释,认为可能是由于随机因素的同方向作用导致的.
趋势性单位根过程的真实模型问题研究
【摘 要】
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本文以六个有趋势性的时间序列样本数据为例,说明绝大多数趋势性单位根过程不一定能用包含常数项或时间趋势项的单位根模型来描述,而适合的是本用来描述无趋势的随机性单位根
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院统计系
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2007年8期
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