【摘 要】
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随着金融市场的不断深入和发展,金融相关性分析越来越复杂,Copula技术以处理非正态联合分布的优良性质得到了国内外学术研究的广泛关注。本文通过非参数的核密度估计法估计Co
【机 构】
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国家开发银行,中国人民银行重庆营业管理部
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随着金融市场的不断深入和发展,金融相关性分析越来越复杂,Copula技术以处理非正态联合分布的优良性质得到了国内外学术研究的广泛关注。本文通过非参数的核密度估计法估计Copula的边缘分布,用两阶段最大化方法确定Copula的参数和核密度估计的带宽,用Copula理论更加准确地描述资产的相关性,从而更加准确地量化金融市场的风险,并在KMV的框架下,讨论中国A股市场投资组合的信用风险。
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