【摘 要】
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选取2000年以后的我国通货膨胀率月度环比数据,采用Census X-12季节调整方法对环比数据进行季节滤波处理,对季节波动因子作图表明通货膨胀率序列确实存在明显的季节效应。对
【基金项目】
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基金项目:安徽省高校自然科学基金重点项目(项目编号:KJ2013A003),安徽省自然科学基金青年项目(项目编号:1508085QA13)资助,安徽省高校优秀青年人才支持计划(2014).
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选取2000年以后的我国通货膨胀率月度环比数据,采用Census X-12季节调整方法对环比数据进行季节滤波处理,对季节波动因子作图表明通货膨胀率序列确实存在明显的季节效应。对季节波动进一步分析,建立SARIMA模型并对其估计的残差进行检验,残差检验结果表明SARIMA(1,0,1)(2,1,1)12模型的残差服从正态分布,残差信息已充分提取,可运用该模型对我国通货膨胀率进行短期预测。
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