论马尔可夫链在日元汇率预测中的应用

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在管理浮动汇率制度下,汇率波动一直相当剧烈.为稳定经济、规避风险或投机牟利,须准确预测相关汇率.本文拟以日元汇率为例,借鉴Box-Jenkins分析法,运用马尔可夫链对其历史数据进行分析,找出汇率波动的性质,为汇率预测提供依据,并预测了日元汇率在2002年的走势.
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