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本文研究了上海证券综合指数和深圳成分股指数,发现两者趋势十分相似,波动特征几乎相同。为了更好的预测股票发展,我们对两者对数收益率进行统计分析,建立GARCH模型。结果表明,我国股票对数收益率波动具有较高持续性,投机因素较强,具有一定的风险。
基于GARCH模型对股票市场进行分析预测
【摘 要】
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本文研究了上海证券综合指数和深圳成分股指数,发现两者趋势十分相似,波动特征几乎相同。为了更好的预测股票发展,我们对两者对数收益率进行统计分析,建立GARCH模型。结果表
【机 构】
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大连民族大学
【出 处】
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统计学与应用
【发表日期】
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2021年2期
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