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文章运用ARMA模型、GARCH模型和多元的GARCH模型对大连期货市场大豆的量价关系进行了分析，发现收益的绝对值较收益率本身与交易量有更大的相关性，收益率的绝对值对交易量的条件方差具有显著的影响，且它们的波动都有很强的持续性。运用多元的GARCH模型发现交易量的条件方差与收益率的条件方差有显著的相关性，但是条件方差的滞后项却对对方的条件方差的解释作用较小。