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带干扰古典风险模型具有由索赔和小余额快速变化分别引起的两种破产和相应的破产时间．该文在两种类型破产各自发生的条件下，使用破产概率函数分别就余额过程首次返回零点以及最后一次返回零点所经历的时间间隔，给出了各自的余额最大值和最小值的联合分布．文章还给出了与该风险模型关联密切的若干鞅的表达式．
与两种破产类型相关的余额极值联合分布
【摘 要】
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带干扰古典风险模型具有由索赔和小余额快速变化分别引起的两种破产和相应的破产时间．该文在两种类型破产各自发生的条件下，使用破产概率函数分别就余额过程首次返回零点以及最
【机 构】
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天津农学院基础部,南开大学数学科学学院
【出 处】
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数学物理学报：A辑
【发表日期】
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2006年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金（10571132）资助
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