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本文以大连玉米期货合约为研究对象,在Samuelson假设前提下对其价格波动性进行了实证研究,证明了大连玉米期货市场确实存在到期效应。当玉米期货合约距离交割月还剩两个月时其价格波动存在较明显的到期效应,当超过两个月时其到期效应不太明显。
萨缪尔森假设：对我国玉米期货市场进行实证研究
【摘 要】
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本文以大连玉米期货合约为研究对象,在Samuelson假设前提下对其价格波动性进行了实证研究,证明了大连玉米期货市场确实存在到期效应。当玉米期货合约距离交割月还剩两个月时
【机 构】
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中国矿业大学管理学院
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2011年1期
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