【摘 要】
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传统均值-方差模型容易受到离群值的影响,导致计算结果与实际情况存在偏差。针对这一情况,文章将稳健统计的思想与传统均值-方差模型相结合,构建出稳健均值-方差模型,以达到
【机 构】
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广东财经大学粤港澳大湾区创新竞争力研究院,暨南大学管理学院
【基金项目】
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全国统计科学基金资助项目(2018LY04),广东省教育厅青年创新人才类项目(2016WQNCX046),广州市哲学社会学科发展“十三五”规划一般项目(2019GZYB48)
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传统均值-方差模型容易受到离群值的影响,导致计算结果与实际情况存在偏差。针对这一情况,文章将稳健统计的思想与传统均值-方差模型相结合,构建出稳健均值-方差模型,以达到减少或消除离群值对模型计算结果影响的目的,并进行了模拟和实证分析。结果表明:当数据中不存在离群值时,使用传统和稳健均值-方差模型进行投资决策的效果基本保持一致;当数据中存在离群值时,传统均值-方差模型容易受到离群值的影响,而稳健均值-方差模型对离群值有较好的抵御能力,可获得较优的投资组合前沿和投资权重。
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