【摘 要】
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对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并运用鞅方法得出了
【机 构】
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红河学院数学学院,玉溪农业职业技术学院计科系,
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对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,同时导出有限时间内生存概率的偏积分—微分方程.
We study the risk model that the premium income is composite Poisson process and the number of claims is compound Poisson-Geometric process, and give the integral equation of survival probability and its specific expression under the exponential distribution. The martingale method Lundberg inequality and general formula that bankrupt probability satisfies, meanwhile derive partial integro-differential equation of survival probability in finite time.
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