【摘 要】
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破产概率ψ(u)的定义如下:ψ(u)=Pr{M>u}=1-FM(u)(1)式中:u为初始风险储备金;M表示最大损失总额:M=L1+L2+⋯+LN;Ln为独立同分布(i.i.d.)的单次损失且满足分布模型L,期望μ=E[
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破产概率ψ(u)的定义如下:ψ(u)=Pr{M>u}=1-FM(u)(1)式中:u为初始风险储备金;M表示最大损失总额:M=L1+L2+⋯+LN;Ln为独立同分布(i.i.d.)的单次损失且满足分布模型L,期望μ=E[L];Pr{A}表示事件A发生的概率;FX(x)=Pr{X<x}表示事件X的累积分布函数(CDF);N表示损失总额超过风险储备金之前,即破产发生之前的索赔次数。
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