【摘 要】
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本文研究了索赔服从Phase-type分布的风险模型在第n次索赔时破产的概率问题.利用Phase-type分布的性质及索赔时刻的盈余与净收入之间的关系,得到盈余密度函数的Laplace变换递
【机 构】
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阜阳师范学院数学与计算科学学院,内蒙古民族大学数学学院,
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本文研究了索赔服从Phase-type分布的风险模型在第n次索赔时破产的概率问题.利用Phase-type分布的性质及索赔时刻的盈余与净收入之间的关系,得到盈余密度函数的Laplace变换递推关系,进而得出风险过程在第n次索赔时的破产概率,最后举例说明之.
In this paper, we study the probability of bankruptcy on the nth claim when the risk model of Phase-type distribution obeys the claim. Using the properties of Phase-type distribution and the relationship between earnings and net income at the moment of claim, we get the Laplace transform of the earnings density function Recursion relations, and then draw the risk of bankruptcy probability in the nth claim, the last examples.
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