【摘 要】
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恒定到期利率调期,即Constant Maturity Swap,简称CMS,是一种短期浮动利率vs长期调期率的利率调期交易。短期浮动利率一般为3个月或者6个月的UBOR,长期利率为两个期限的调期
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恒定到期利率调期,即Constant Maturity Swap,简称CMS,是一种短期浮动利率vs长期调期率的利率调期交易。短期浮动利率一般为3个月或者6个月的UBOR,长期利率为两个期限的调期利率的差。我们可以利用图1的2003年12月5日美元利率调期的纽约收市价格来阐述恒定到期利率交易:
Constant Maturity Swap, or Constant Maturity Swap, or CMS, is a short term floating rate vs long term rate swap. Short-term floating rates are generally three-month or six-month UBOR, long-term interest rates for the two periods of the swap rate difference. We can use the closing price of New York on December 5, 2003, the U.S. dollar interest rate swap, of Figure 1 to illustrate the constant interest rate trade:
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