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在一定的假设条件下,利用扩大信息流方法解决了跳扩散环境下内部信息者的最小亏损风险策略问题.首先构建了内部信息者最小亏损风险策略模型,证明了内部信息市场的完备性.然后利用风险资产价格的Markov性和鞅表示定理得到了线性损失函数下的最小亏损风险最优策略和相应的价值函数.
内部信息者的最小亏损风险策略
【摘 要】
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在一定的假设条件下,利用扩大信息流方法解决了跳扩散环境下内部信息者的最小亏损风险策略问题.首先构建了内部信息者最小亏损风险策略模型,证明了内部信息市场的完备性.然后
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2008年4期
【基金项目】
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上海市重点建设学科项目(T0502)
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