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将Copula理论与t-GARCH模型结合在一起，利用各种统计软件作参数估计和检验，通过计算机模拟和计算，对沪深综指的相关性进行了分析。研究结果表明，沪深综指之间存在很强的正向风险关联性，沪深收益率走势具有相同的方向。
基于Copula函数的沪深综指相关性分析
【摘 要】
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将Copula理论与t-GARCH模型结合在一起，利用各种统计软件作参数估计和检验，通过计算机模拟和计算，对沪深综指的相关性进行了分析。研究结果表明，沪深综指之间存在很强的正向风险
【机 构】
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湖北工业大学理学院
【出 处】
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长江大学学报(自科版)
【发表日期】
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2013年2期
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