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权证的定价是权证理论研究的重点和关键,也是现代金融理论最为重要的成果之一.国内衍生品市场中权证的标的股票收益是波动变化的.假设股票价格遵循能反映这种变化的指数0rnstein-uhlenbeck过程,利用鞅定价方法给出了权证的定价模型.
基于指数Omstein-Uhlenbeck过程的权证定价
【摘 要】
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权证的定价是权证理论研究的重点和关键,也是现代金融理论最为重要的成果之一.国内衍生品市场中权证的标的股票收益是波动变化的.假设股票价格遵循能反映这种变化的指数0rnst
【机 构】
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北京理工大学管理与经济学院
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2006年z1期
【基金项目】
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北京省教育委员会重点学科共建项目(xRl00070534)
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