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本文基于云南省2009年-2019年11个指标的月度宏观金融数据，运用因子分析方法，构建了一个云南省的金融压力指数(FSI)。实证结果显示FSI 呈现出不同的阶段性变化，很好地反映了云南省近几年来金融风险情况，及时发现金融系统中是否存在风险，为后期相关决策者做出评估而提供帮助。同时在FSI基础上通过VAR模型，研究FSI是否与社会融资增长存在相关关系，脉冲响应分析发现，后者对前者有显著影响，启示应该提高对两者相关性的认识，避免后者对前者产生消极影响。