2003年诺贝尔经济学奖评述

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【摘要】

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2003年诺贝尔经济学奖获得者是美国经济学家Engle, R.E和英国经济学家Granger,C.W.J.他们都是由于对经济时间序列分析方面的原创性工作而获得这个奖项.这些原创性工作包括Eng

【作者】

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张世英

【机构】

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天津大学管理学院

【出处】

：

管理科学学报

【发表日期】

：

2003年6期

【关键词】

：

2003年诺贝尔经济学奖自回归条件异方差模型时间序列分析协整理论波动性 ARCH模型溢出性

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2003年诺贝尔经济学奖获得者是美国经济学家Engle, R.E和英国经济学家Granger,C.W.J.他们都是由于对经济时间序列分析方面的原创性工作而获得这个奖项.这些原创性工作包括Engle建立的自回归条件异方差模型和Granger与Engle建立的协整理论.本文从4个方面评述Engle和Granger的主要学术成就.

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