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该文立足人民币市场，以信用类债券作为参考债务设计单一名字债券信用违约互换，并以darrow-Turnbull模型为基础，结合中国信用类债券市场现实情况提出具体假设，采用国债、央票、掉期等多种曲线分别作为无风险收益率曲线，测算AAA至A-各信用评级债券的COS价格，在测算分析基础上提出基础债务、监管、法律、信用等关键问题的思考。