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本文应用一种新型的智能算法—PSO算法求解有约束的最优投资组合问题，并讨论了最优解的质量与PSO算法中一些重要参数的关系，给出了参数选取的一些建议。数值模拟表明该算法在一定意义下优于模拟退火算法。
基于PSO的最优投资组合计算方法
【摘 要】
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本文应用一种新型的智能算法—PSO算法求解有约束的最优投资组合问题，并讨论了最优解的质量与PSO算法中一些重要参数的关系，给出了参数选取的一些建议。数值模拟表明该算法在一
【机 构】
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上海交通大学数学系和现代金融研究中心
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2007年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金（70671069）.
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